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Después de leer la letra iba a darte la razón, pero la palabra "gulag" me hizo pensar que tal vez podría tratarse de otra cosa. Volví a leer la letra varias veces, y la primera frase ("pásame esa adorable pistolita, querida...") me dio la impresión de que podría hablar de un suicidio. Las frases finales, las que hablan del tren que va al Reino, definitivamente hablan de personas que van a otro mundo, se suopne que al Cielo. Con esos datos, ya no estuve de acuerdo con tu interpretación. Busqué en varios sitios más información pero no encontré gran cosa, ni siquiera en la página oficial de Nick Cave And The Bad Seeds. Ahí hablan mucho de "Dig, Lazzarus, Dig!!!" que fue el álbum que grabaron después del álbum doble "Abattoir Blues/The Lyre Of Orpheus", pero de este álbum doble no hay comentarios. Aunque es un álbum doble, los dos discos no están relacionados uno con otro. Investigando un poco más, encontré que la parte "The Lyre Of Orpheus" es una narración abstracta del mito de Orpheo. Cada una de las canciones de esa parte del álbum narra una parte del mito. "O Children" también narra una parte del mito, que es la muerte de Orfeo. La muerte de Orfeo tiene muchas variantes y en la mayoría de las versiones es asesinado pero en algunas él se suicida (entonces mi suposición inicial era cierta y por lo menos el inicio de la canción se refiere al sucidio de alguien), sin embargo "O Children" incluye una petición de perdón por sus pecados para que se le permita entrar al Cielo. Creo que "the cleaners" a los que se refiere en su canción son los que van a perdonar los pecados.

Por cierto, si escuchas la canción, encontrarás dos errores en la letra del link que diste:

Pass me that lovely little gun

My dear, my darting one (aquí es "darling" en vez de "darting")

We have the answer to all your fears

It's short, it's simple, it's crystal dear (aquí es "crystal clear")